Hier ist der Grund:
* Es modifiziert ein Substantiv: Es beschreibt oder gibt weitere Informationen über ein Substantiv (vermutlich im Hauptsatz, wie „die Schals, die ihr Haar bedeckten“).
* Es beginnt mit einem Relativpronomen: „That“ ist das Relativpronomen, das den Satz einleitet. Andere gebräuchliche Relativpronomen sind „who“, „whom“, „which“ und „whose“.
* Es fungiert als Adjektiv: Wie ein Adjektiv fügt es dem Substantiv, das es modifiziert, Details hinzu.
Beispielsweise modifiziert im Satz „Die Schals, die ihre Haare bedeckten, waren leuchtende Farben“ der Satzteil „die ihre Haare bedeckten“ das Substantiv „Schals“.